Construire des modèles robustes et agiles pour répondre aux risques bancaires et assurantiels

  • Gestion des risques : Modèles de Capital Economique, Risque de crédit, Risque de marché, Risque de liquidité, Crédit Portfolio Management, Portfolio Forecasting and Risk Budgeting, Optimisation de portefeuille et allocation du collatéral, Pricing, Risque de contrepartie, Risk Reporting, Modèles de provisions.

 

  • Model Risk Management : Diagnostic du Framework de Model Risk Management (MRM), Mise en place d’une Organisation et d’une gouvernance de la fonction MRM, Gestion du cycle de production des modèles (incluant le développement, la documentation, la classification, l’inventaire et le suivi), Mesure du risque de modèle (sur le plan qualitatif et quantitatif afin d’estimer leur impact potentiel sur le compte de résultat), Solutions technologiques au framework MRM.

 

  • Stress Testing :
    • Développement et validation de modèles : nous réalisons une analyse holistique de vos modèles (risque de crédit, marche, opérationnel et liquidité) qui sert de base à une revue indépendante ou à un exercice de redesign de vos modèles.

    • Exercices réglementaires : nous analysons la conformité de vos exercices de stress tests avec les contraintes réglementaires, vous accompagnons dans vos échanges avec les autorités de contrôle et vous proposons un plan de remédiation au besoin.
      Protocole : mise en place d’un framework robuste pour la validation de modèles, conforme aux procédures internes (MRM, ICAAP, etc.).